期货界有两句话,一句是宁愿做错,也不错过。另一句是宁愿错过,也不做错,怎么理解?
期货界有两句话,一句是宁愿做错,也不错过。另一句是宁愿错过,也不做错。
这两句话,看来是针锋相对的是吧?
但是,中国语言博大精深,这两句话,都对。之所以如此,是因为,这两句话中的4个“错”字,并非指向同一个意思。
1、宁可做错,也不错过这句话,形容的是量化全自动交易者的交易理念。在量化自动化交易中,一套完整的期货交易逻辑建立后,需要的持续运行,它们通过交易每一次机会,换取趋势走势中正确的仓位。
比如,海龟交易法则。
它突破20日高点就入场,每一次都入场。为什么?因为它怕错过了那波巨大的涨幅。为此,它愿意承担假突破,愿意付出试错成本,只为了在它正确的时候,能够赚取一大波收益。
想象一下,如果海龟交易法则挑信号的话,有的时候做,有的时候不做,那么,一旦它不做的那一次走出了巨大的行情,那么,它就根本不可能有机会覆盖掉之前的试错成本。
它的交易逻辑就无法完整的输出,它就失去了长期正向收益的预期。
所以,宁可做错,也不能错过行情。做错止损足以。
这就是这句话的意思,它说的很对。
2、宁可错过,也不做错这句话,常用于主观系统化交易者。比如,形态式期货交易者,因为形态很难被量化出来,他们采用主观识别+系统化交易的组合思路。
但是,主观识别是很不稳定的,有些时候,需要耐心,需要等待,可能有些期货交易者,在不满足自己的入场条件下就贸然的进场了。
而且,因为没有量化,主观性的交易系统非常容易就做出冲动性交易,或者违背自己的止损止盈规则,因此,宁可错过,也不做错这句话出现了。
它的意思就是,你宁可错过了行情,你也不能违背自己的交易规则去行事,不满足规则的一律不做。
这就是这句话的意思。
也就是说,这两句话,之所以看起来相反,但是又都对的原因在于:
宁可做错中的“错”,指的是单子亏损。而宁可错过的“错”,指的是违背了自己的交易规则。
所以,这两句话,都是正确的。
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